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Definizioni
L'importo Residuo in Contanti è un importo, denominato nella valuta del Certificate, arrotondato fino al centesimo più prossimo, pari al lotto minimo di negoziazione dell’Obbligazione Sottostante moltiplicato per (i) la somma di (a) il Prezzo di Riferimento Finale e (b) il rateo del Sottostante applicabile fino alla data di liquidazione, e per la differenza tra (x) il Rapporto di Conversione e (y) il Rapporto di Conversione Intero.
Il rapporto di conversione è pari al rapporto tra (i) l’Importo Nozionale e (ii) il Prezzo Tel Quel moltiplicato per il lotto minimo di negoziazione del Sottostante.
Il rapporto di conversione intero è pari al Rapporto di Conversione approssimato all’unità per difetto.
Il prezzo di riferimento iniziale corrisponde al Prezzo di Strike, inteso come corso secco.
Il prezzo di riferimento finale è il corso secco del Sottostante (prezzo c.d. “mid”) alla Data di Valutazione dell’Importo di Liquidazione.
Il prezzo tel quel è il prezzo da corrispondere per l’acquisto del Sottostante sul mercato secondario, comprensivo del rateo di interesse maturato tra la data di godimento dell’ultima cedola e la data di godimento della cedola successiva. Tale prezzo riflette quindi il valore lordo dell’obbligazione e la quota parte di cedola maturata..
